FAQ for STO

 

Q:有沒有可以概略性理解 STO 的影片?

A:可以看一下之前艾揚舉辦的直播:https://is.gd/zIUljH

 

 

QSTO 畫面上顯示的東西,代表什麼意思呢?

A:如下圖。

 

 

Q:為什麼 STO 的選擇權報價會有負值?

ASTO 商品取價由TOUCHANCE的加值函數」支援,所以您必須有這個授權。沒有該服務授權貨過期,會傳回負值導致 STO 無法運作。

 

 

Q:更換履約價的 fuzzy 是怎樣的情況?實際情況的例子會是如何?

ASTO 知道自己目前持有的部位履約價,會計算目前的目標履約價(設定 -100 即為價內100點的履約價)距離持有部位履約價有多遠?如果超過一定距離(隨市場波動變化),就把持有部位更換到目標履約價。
比如:本來持有 12500 Call,而目標履約價設定在價內100點,則基準價(期貨)跑到 12800 以上或 12400 以下(假設當下市場波動為200點的話),會做持有部位更換履約價的動作。更換後,持有部位變成 12700 Call(如果是往上換),則基準價要變成 13000以上或12600以下,才會再做履約價更換。

 

 

Q夜盤時 STO行為會是如何?夜盤的策略訊號怎麼處理呢?

ASTO 計算履約價的基準價是小台或台指期,所以夜盤依然會有部位履約價更換的動作。
夜盤時STO依然會隨你的策略訊號做加、減碼。

 

 

Q:為什麼有時候會看到 STO 的動作時間跟策略訊號動作時間差很多?

ASTO 在知道訊號與目前持有的 OP 部位有差異時,在做下單動作之前,會先檢查當下的委買、委賣價的差距有多大,如果太大就會先下單,等一下再檢查看看委買與委賣價的差距(spread),直到檢查到 spread 在容忍範圍內的時候,才做下單的動作。這是為了避免在標的物在流動性不佳的狀態下硬下單造成的損失。

 

 

Q:我有多個策略要跑,是否要對每策略插入 STO

A:不需要。STO工具包 內建了策略訊號整合器,我也強烈推薦你先把策略訊號整合起來之後再轉成選擇權,設定方式:http://www.yctseng.net/2020/09/in-sto.html

 

 

Q:我有自己的策略整合器,要怎麼接上 STO

A自行開發策略整合器的朋友請加入以下 code,以接上 STO

var: appID(""), myEquity(0), mySumSignal(0);
once appID= NumToStr( getappinfo( aiAppId ), 0 );
myEquity=
你的期貨策略模擬權益;
mySumSignal=
你的策略訊號整合部位;
GVSetNamedInt( text("money_", appID), myEquity );
GVSetNamedInt( text("sumSignals_", appID), mySumSignal );

 

 

QSTO 要如何才能自動下單?

ASTO 的下單機制必須採用「下單大師」。串接、設定方法請參考教學影片:https://youtu.be/r94WCubbAIk

 

 

QSTO 的計費方式、如何購買?

ASTO 採用訂閱制,每一個年期 NTD$ 6,000元,從您自定的起始日起算 365 天。購買表單:https://forms.gle/LRzZoytUp618XnESA